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Stochastische Differentialgleichungen und deren Steuerung
Projektbearbeiter:
W. Grecksch, B. Rudloff, A. Bauwe, D.Julitz, Chr. Roth
Finanzierung:
Haushalt;
Stochastische Marktmodelle werden unter den Gesichtpunkten der Dualitätstheorie und der optimalen Steuerung stochastischer Prozesse untersucht.

Desweiteren erfolgen Untersuchungen zur Lösungsapproximation stochastischer dynamischer Systeme mittels des Unterteilungsverfahren und zu Approximationsmöglichkeiten  stochastischer Differentialinklusionen.

Stochastische fraktale Differentialgleichungen werden mittels Wick produkt untersucht.

U.a.wurden folgende Ergebnisse erzielt:

lRudloff, B.: Hedging in incomplete Markets and Testing of Compound Hypothesis via Convex Duality. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2006

Gabih, A.: Portfolio Optimization with Bounded Shortfall Risk. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2005.

Bouwe,A.: Stochastische  Differentialinklusionen. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2007.

Julitz, D.: Numerical Approximation of Atmoshere Ocean Models with Subdivision Algorithm. Dsctrete and Continuous Dynamical Stystems 18(2&3), 2007, 429-447

Schlagworte

Incomplete markets, duality, dynamical system, hedging, portfilio optimization, set valued processes, shortfall risk, subdivision algorithm
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