Stochastische Differentialgleichungen und deren Steuerung
Projektleiter:
Projektbearbeiter:
W. Grecksch,
B. Rudloff,
A. Bauwe,
D.Julitz,
Chr. Roth
Finanzierung:
Haushalt;
Stochastische Marktmodelle werden unter den Gesichtpunkten der Dualitätstheorie und der optimalen Steuerung stochastischer Prozesse untersucht.
Desweiteren erfolgen Untersuchungen zur Lösungsapproximation stochastischer dynamischer Systeme mittels des Unterteilungsverfahren und zu Approximationsmöglichkeiten stochastischer Differentialinklusionen.
Stochastische fraktale Differentialgleichungen werden mittels Wick produkt untersucht.
U.a.wurden folgende Ergebnisse erzielt:
lRudloff, B.: Hedging in incomplete Markets and Testing of Compound Hypothesis via Convex Duality. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2006
Gabih, A.: Portfolio Optimization with Bounded Shortfall Risk. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2005.
Bouwe,A.: Stochastische Differentialinklusionen. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2007.
Julitz, D.: Numerical Approximation of Atmoshere Ocean Models with Subdivision Algorithm. Dsctrete and Continuous Dynamical Stystems 18(2&3), 2007, 429-447
Desweiteren erfolgen Untersuchungen zur Lösungsapproximation stochastischer dynamischer Systeme mittels des Unterteilungsverfahren und zu Approximationsmöglichkeiten stochastischer Differentialinklusionen.
Stochastische fraktale Differentialgleichungen werden mittels Wick produkt untersucht.
U.a.wurden folgende Ergebnisse erzielt:
lRudloff, B.: Hedging in incomplete Markets and Testing of Compound Hypothesis via Convex Duality. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2006
Gabih, A.: Portfolio Optimization with Bounded Shortfall Risk. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2005.
Bouwe,A.: Stochastische Differentialinklusionen. Dissertation. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2007.
Julitz, D.: Numerical Approximation of Atmoshere Ocean Models with Subdivision Algorithm. Dsctrete and Continuous Dynamical Stystems 18(2&3), 2007, 429-447
Schlagworte
Incomplete markets, duality, dynamical system, hedging, portfilio optimization, set valued processes, shortfall risk, subdivision algorithm
Kontakt
Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Grecksch
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Naturwissenschaftliche Fakultät II
Theodor-Lieser-Str. 5
06120
Halle (Saale)
Tel.:+49 345 5524670
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