Zwei grundsätzlich unterschiedliche Analysemethoden bieten sich an und sollen auch simultan angewendert werden: Zum einen ist vor allem für die Unterstützung der "too big to fail"-Vermutung ein theoretisch fundierter Kausalzusammenhang zu entwickeln und ökonometrisch zu testen. Zum anderen drängen sich für die Überprüfung der "too interconnected to fail"-Hypothese zunächst statistisch-deskriptive Methoden (z. B. Kovarianzanalyse, Verteilungs- und Standardiesierungsverfahren) auf, um die umfangreiche Grundgesamtheit vieler verschiedener Finanzinstitute in einer Ökonomie geeignet zu ordnen und zu klassifizieren.
Darüber hinaus ist die Ableitung und Implementierung eines "Frühwarnsystems" identifiezierter Bedrohungsfaktoren nationaler und internationaler Finanzmärkte angedacht.
Schlagworte
Kooperationen im Projekt

Prof. Dr. Horst Gischer
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
Lehrstuhl für Monetäre Ökonomie und öffentlich-rechtliche Finanzwirtschaft
Universitätsplatz 2
39106
Magdeburg
Tel.:+49 391 6758393