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Forward Rates - Predictive Power and Trading Strategies
Projektbearbeiter:
MSc Diana Afanasenko
Finanzierung:
Haushalt;
The expectations hypothesis of the term structure states that long-term interest rates represent the geometric average of the expected future short-term rates. In this case forward rates are unbiased estimators of the future spot rates. One objective of the project is to examine whether forward rates can serve as predictors of future spot rates. The project also pursues the goal of testing the profitability of different yield curve trading strategies.

Schlagworte

Forward Rates
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