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Liquidität, Risiko und Korrelation
Projektbearbeiter:
Sören Eisenbeiß
Finanzierung:
Haushalt;
Ziel der Arbeit ist es zu klären, wie verschiedene Risikoarten z. B. das Martkrisiko oder das Kreditrisiko auf das Liquiditätsrisiko eine Geschäftsbank einzeln oder in Interaktion wirken. Indem dieses Zusammenspiel analysiert wird, ist es möglich, Stress-Tests zielgenau zu konstruieren und entsprechende Kennzahlen herzuleiten. Zur Lösung dieser Fragestellung soll eine agentenbasierte Simulation eingesetzt werden, um das Verhalten verschiedener Marktteilnehmer wie z. B. Geschäftsbanken, der Zentralbank oder Fonds zu modellieren.

Schlagworte

Fnanzmarktanalyen, Korrelation, Liquidität, Risiko
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