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Testing the presence of jumps in Levy processes, and on conditions for the equivalence of jumps to a Gaussian noise
Finanzierung:
Haushalt;
In this prokect we aim at first developing a test for detecting the presence of jumps in Levy processes, and at establishing a minimax testing framework for describing the cases where testing is, or is not possible. We then plan to use these results to output conditions under which small jumps can efficiently be modeled by a Brownian motion, i.e. in the case where they are indistinguishable from a Brownian motion

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