Rangbasierte Analyse von Veränderungspunkten bei langfristiger Abhängigkeit

Ziel des Projektes ist es, robuste Change-Point-Tests für langreichweitige abhängige Zeitreihen zu entwickeln, die eine gute Effizienz unter Normalität aufweisen. Zu diesem Zweck wird der empirische Prozess der Ränge in einem mit einer gewichteten Norm versehenen Funktionsraum untersucht.

Rank based change-point analysis under long range dependence

The aim of the project is to develop robust change-point test for long range dependent time series which have a good efficiency under normality. For this, the empirical process of ranks is studied in a function space equipped with a wheighted norm.