Multiskalen-MOSUM-Verfahren mit lokalisiertem Pruning

In dieser Arbeit untersuchen wir die Erkennung und Schätzung von mehreren Änderungspunkten im Mittelwert univariater Daten. Es wird eine lokalisierte Methode vorgeschlagen, um möglicherweise widersprüchliche Schätzer von Veränderungspunkten, die aus einem beliebigen Veränderungspunktverfahren berechnet werden, das Informationen über das lokale Intervall liefert, in dem sie entdeckt werden, zu beschneiden. Wir etablieren die theoretische Konsistenz der vorgeschlagenen lokalisierten Pruning-Methode in Kombination mit der multiskaligen Erweiterung des MOving SUM (MOSUM) Verfahrens von Eichinger und Kirch (2018). Ausführliche Simulationsstudien zeigen die rechnerische Effizienz und die gute Leistung der kombinierten Methodik für endliche Stichproben.

Multiscale MOSUM procedure with localised pruning

In this work, we investigate the detection and estimation of multiple change-points in the mean of univariate data. A localised methodology is proposed for pruning down possibly conflicting change-point estimators computed from any change-point procedure that supplies the information about the local interval in which they are detected. We establish the theoretical consistency of the proposed localised pruning method in combination with the multiscale extension of the MOving SUM (MOSUM) procedure by Eichinger and Kirch (2018). Extensive simulation studies show the computational efficiency and good finite sample performance of the combined methodology.