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Alternative Methoden zur Modellierung der Volatilität von Rohstoffpreisen
Projektbearbeiter:
Dipl.-Vw. Jochen Schmitz
Finanzierung:
Haushalt;
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung von neuen Ansätzen zur Modellierung der Volatilität von Rohstoffpreisen. Standard GARCH Methoden können bei einigen Rohstoffen zu nicht-plausiblen Resultaten führen. Dieser Problematik gilt es Rechnung zu tragen. Weiter soll untersucht werden ob es zu Volatilitäts spill over Effekten auf den Rohstoffmärkten kommt.

Schlagworte

Rohstoffpreisentwicklung, Volatilität, Volatilitäts spill over
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